TRUST - Factsheet

Mit TRUST wird eine Handelsstrategie umgesetzt, die vorzugsweise niedrige Volatilität, Analystenbewertungen und Marktsentiment in den Vordergrund stellt. Ziel ist eine zweistellige Rendite p.a. zu erwirtschaften. Um dieses Ergebnis zu erzielen werden aus über 3.000 Aktienwerten, 13 Unternehmen ausgewählt, die nach den Kriterien der Handelsstrategie TRUST am besten abschneiden. In dem Aktienuniversum kommen nur Unternehmen aus wirtschaftlich stabilen Ländern, mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. € vor. Eine Sentiment-Hedge-Strategie soll das Depot in schwierigen Zeiten absichern und einen ausgeglichenen Kursverlauf ermöglichen. Das Rebalancing des Depots findet jeweils zum ersten Handelstag pro Quartal (Jänner-April-Juli-Oktober) statt.

Strategie Eigenschaften

 

Markt USA, Europa
Marktkapital. > 1 Mrd. €
Referenzindex  STX Europe 600 E
Hedgestrategie
 Sentiment Hedge
Rebalancing
 Quartalweise
Währung
 EUR
Anzahl Aktientitel
 13

Performance Kennzahlen 12 Jahre
2006-2018

Absolute Performance

+789.06%

 

Jährliche Wachstumsrate 

+19.01%

Absolute Outperformance 

+675.81%

 

Schlechteste monatliche Rendite 

-10.64%

Die annualisierte Volatilität 

14.89%

 

Best monatliche Rendite 

13.56%

Die annualisierte Tracking Error 

24.00%

 

Maximum Drawdown 

-18.74%

Die annualisierte Benchmark Volatilität 

18.88%

 

Sharpe-Ratio 

1.28

 

50% Hedge  100% Hedge

12 Jahres Performance - Im Vergleich der Weltaktienindex FTSE all World
12 Jahres Performance - Im Vergleich der Weltaktienindex FTSE all World

Performance Kennzahlen 5 Jahre
2013-2018

Absolute Performance

+190.16%

 

Jährliche Wachstumsrate 

+23.64%

Absolute Outperformance 

+130.57%

 

Schlechteste monatliche Rendite 

-7.89%

Die annualisierte Volatilität 

12.54%

 

Best monatliche Rendite 

9.63%

Die annualisierte Tracking Error 

12.19%

 

Maximum Drawdown 

-9.24%

Die annualisierte Benchmark Volatilität 

14.21%

 

Sharpe-Ratio 

1.89

 

50% Hedge  100% Hedge

5 Jahres Performance - Im Vergleich der Weltaktienindex FTSE all World
5 Jahres Performance - Im Vergleich der Weltaktienindex FTSE all World
Download
Download Factsheet TRUST
TRUST.pdf
Adobe Acrobat Dokument 405.8 KB